PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT.DE с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYT.DE returned 1.47%/yr vs 12.97%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SPYT.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYT.DE показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции SPYT.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.47% против 12.97% соответственно.

SPYT.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.73%
1 год
-8.46%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
1.47%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.67%
1 год
31.01%
3 года*
27.58%
5 лет*
19.45%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT.DE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		3.11%7.33%14.79%14.90%-11.90%13.68%-12.90%5.78%-9.57%2.27%
GLD
SPDR Gold Shares		1.94%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%

Correlation

The correlation between SPYT.DE and GLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SPYT.DE:
SPYT.DE с SPYISPYT.DE с SPYSPYT.DE с ISPYSPYT.DE с SCHGSPYT.DE с SCHDSPYT.DE с OEFSPYT.DE с VTI
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SPYT.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT.DE
Ранг доходности на риск SPYT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYT.DEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.24

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
1.65

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.82

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

4.30

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYT.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.24

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.17

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.87

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SPYT.DE и GLD

Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYT.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-37.47%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-17.14%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-17.14%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-17.14%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-18.63%

-21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-15.52%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-12.17%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

7.23%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT.DE и GLD

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYT.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.75%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

21.79%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

25.17%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

16.69%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

14.91%

+0.76%

Сравнение комиссий SPYT.DE и GLD

SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT.DE и GLD

Ни SPYT.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYT.DE and GLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

SPYT.DE is categorized as Communications Equities, while GLD is Gold. SPYT.DE tracks MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор