PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT.DE с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT.DE с AIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. SPYT.DE is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, SPYT.DE returned -8.46% vs 26.02% for AIPI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности SPYT.DE и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как AIPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYT.DE показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 9.87%.

SPYT.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.73%
1 год
-8.46%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
1.47%

AIPI

1 день
-2.12%
1 месяц
7.50%
С начала года
9.87%
6 месяцев
7.17%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT.DE и AIPI

2026 (YTD)20252024
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		3.11%7.33%5.42%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		9.87%2.57%21.20%

Correlation

The correlation between SPYT.DE and AIPI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYT.DE:
SPYT.DE с SPYISPYT.DE с SPYSPYT.DE с ISPYSPYT.DE с SCHGSPYT.DE с SCHDSPYT.DE с OEFSPYT.DE с VTI
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

SPYT.DE vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT.DE
Ранг доходности на риск SPYT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT.DE c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYT.DEAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.58

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
2.05

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.87

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

4.65

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT.DE vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT.DE и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYT.DEAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.58

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.74

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SPYT.DE и AIPI

Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки AIPI в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYT.DEAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-29.38%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-14.01%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-2.51%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-7.43%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

5.61%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT.DE и AIPI

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYT.DEAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.83%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

12.85%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

16.61%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

22.77%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

22.77%

-7.10%

Сравнение комиссий SPYT.DE и AIPI

SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT.DE и AIPI

SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.76%.

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		35.76%37.84%18.13%
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYT.DE and AIPI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

SPYT.DE is categorized as Communications Equities, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.65% for AIPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор