Сравнение SPYQ с VUG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYQ показывает доходность -8.99%, а VUG немного ниже – -9.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPYQ и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VUG в 0.45%

Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и VUG.

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.