Сравнение SPYQ с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SPYQ и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 4.96% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYQ показывает доходность -8.99%, а SPUU немного выше – -8.72%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и SPUU
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SPYQ vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SPYQ
SPUU
Сравнение SPYQ c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и SPUU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и SPUU
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и SPUU
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -59.35% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -23.10% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -12.15% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -9.62% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 5.41% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и SPUU
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 11.25% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 10.73% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 19.20% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 36.23% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 33.47% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 35.72% | +0.06% |