PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYQ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYQ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYQ и SCHG


2026 (YTD)20252024
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
-8.99%26.22%4.76%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


SPYQ

1 день
1.61%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-6.56%
1 год
27.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SPYQ и SCHG

SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

SPYQ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYQSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.76

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

3.71

+1.65

SPYQ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYQSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между SPYQ и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ и SCHG

Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
0.18%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SPYQ и SCHG

Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYQSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-34.59%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.97%

-16.41%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-12.51%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.22%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.84%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ и SCHG

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYQSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

6.77%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

12.54%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

22.45%

+16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

22.31%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

21.51%

+14.27%