PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYQ с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. SPYQ is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, SPYQ returned 49.00% vs 24.63% for SCHG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPYQ charges 1.30%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SPYQ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

SPYQ

1 день
0.67%
1 месяц
8.05%
С начала года
18.06%
6 месяцев
17.41%
1 год
49.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYQ и SCHG

2026 (YTD)20252024
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		18.06%26.22%4.76%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%8.67%

Correlation

The correlation between SPYQ and SCHG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between SPYQ and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SSOSPYQ с SPYSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SPYQ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.60

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.18

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.51

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

5.04

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.60

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.85

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SPYQ и SCHG

Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYQSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-34.59%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-16.41%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.44%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.20%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.90%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ и SCHG

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYQSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.61%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

11.62%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

15.49%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

22.26%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

21.55%

+13.02%

Сравнение комиссий SPYQ и SCHG

SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ и SCHG

Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.14%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYQ and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYQ has higher volatility (5.13%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SPYQ dropped -35.88% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SPYQ leads with 49.00% vs 24.63% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 49.00% return vs 24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.14% for SPYQ.

SPYQ is categorized as Leveraged Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 0.04% for SCHG.

SPYQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYQ и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор