PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYQ с NXTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE).

SPYQ и NXTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYQ и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYQ и NXTE

2026 (YTD)20252024
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		-8.99%26.22%4.76%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%21.84%-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 3.01%.

SPYQ

1 день
1.61%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-6.56%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SPYSPYQ с SSOSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VTI
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с PPINXTE с SARK

Сравнение комиссий SPYQ и NXTE

SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.

SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
NXTE
Axs Green Alpha ETF

Доходность на риск

SPYQ vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQNXTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.30

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.88

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.45

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.72

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.30

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между SPYQ и NXTE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ и NXTE

Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности NXTE в 0.49%

TTM2025202420232022
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.18%0.17%0.00%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SPYQ и NXTE

Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и NXTE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYQNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-28.64%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.97%

-13.99%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-8.64%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-8.17%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.44%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ и NXTE

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYQNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

10.00%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

18.90%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

26.46%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

25.75%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

25.75%

+10.03%