PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ с NVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYQ с NVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). SPYQ is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, SPYQ returned 49.00% vs -54.87% for NVDS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SPYQ charges 1.30%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.

Доходность

Сравнение доходности SPYQ и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -27.67%.

SPYQ

1 день
0.67%
1 месяц
8.05%
С начала года
18.06%
6 месяцев
17.41%
1 год
49.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDS

1 день
-3.06%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-27.67%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-54.87%
3 года*
-64.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYQ и NVDS

2026 (YTD)20252024
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		18.06%26.22%4.76%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		-27.67%-58.18%-21.83%

Correlation

The correlation between SPYQ and NVDS is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

-0.62

The correlation between SPYQ and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SSOSPYQ с SPYSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VOO
Часто сравнивают с NVDS:
NVDS с NVDDNVDS с SPYNVDS с NVDNVDS с NVDQNVDS с NVDANVDS с NVDLNVDS с NVDX

Доходность на риск

SPYQ vs. NVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQNVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-1.08

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-1.72

+4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.81

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.92

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

-1.47

+13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ vs. NVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа NVDS равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQNVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-1.08

+3.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-1.03

+1.92

Просадки

Сравнение просадок SPYQ и NVDS

Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и NVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYQNVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-99.40%

+63.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-59.88%

+41.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-96.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-99.34%

+98.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-83.41%

+78.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

37.24%

-33.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ и NVDS

Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 5.13%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYQNVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

19.37%

-14.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

38.74%

-20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

51.09%

-27.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

68.86%

-34.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

68.86%

-34.29%

Сравнение комиссий SPYQ и NVDS

SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ и NVDS

Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NVDS в 19.62%

ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		19.62%14.19%14.11%14.69%5.72%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.14%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYQ and NVDS have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.37%) compared to SPYQ (5.13%). In terms of maximum drawdown, SPYQ dropped -35.88% vs NVDS's -99.40%.

On 1-year performance, SPYQ leads with 49.00% vs -54.87% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 49.00% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.

NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.14% for SPYQ.

SPYQ is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 1.15% for NVDS.

SPYQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYQ и NVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор