Сравнение SPYQ с NVDS
SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). SPYQ is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, SPYQ returned 34.83% vs -36.34% for NVDS. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SPYQ charges 1.30%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -23.67%.
SPYQ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYQ и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 16.07% | 26.22% | 4.73% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -17.53% |
Correlation
The correlation between SPYQ and NVDS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between SPYQ and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ vs. NVDS — Ранг доходности на риск
SPYQ
NVDS
Сравнение SPYQ c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYQ | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.77 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -1.53 | +9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и NVDS
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -99.40% | +63.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -47.34% | +28.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -99.30% | +96.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -83.84% | +79.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 23.74% | -19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и NVDS
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 6.00%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 16.89% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 42.02% | -22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 53.64% | -28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 68.69% | -34.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 68.69% | -34.58% |
Сравнение комиссий SPYQ и NVDS
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и NVDS
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NVDS в 18.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYQ and NVDS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to SPYQ (6.00%). In terms of maximum drawdown, SPYQ dropped -35.88% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, SPYQ leads with 34.83% vs -36.34% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 34.83% return vs -36.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.14% for SPYQ.
SPYQ is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 1.15% for NVDS.
SPYQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор