Сравнение SPYQ с NVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).
SPYQ и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и NVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью 4.50%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и NVDS
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.
Доходность на риск
SPYQ vs. NVDS — Ранг доходности на риск
SPYQ
NVDS
Сравнение SPYQ c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -1.00 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -1.58 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.84 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -0.99 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -1.00 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -1.00 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и NVDS составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и NVDS
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности NVDS в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и NVDS
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и NVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -99.20% | +63.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -73.78% | +49.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -99.04% | +86.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -82.67% | +77.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 62.62% | -57.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и NVDS
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 15.70% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 38.76% | -19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 61.42% | -22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 69.38% | -33.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 69.38% | -33.60% |