Сравнение SPYQ с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
SPYQ и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.87% | 26.22% | 4.76% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 73.41% | 2.79% | -9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 73.41%.
SPYQ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -6.50%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 73.41%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 34.73%
- 10 лет*
- -6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и ERX
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
SPYQ vs. ERX — Ранг доходности на риск
SPYQ
ERX
Сравнение SPYQ c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.99 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 2.87 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.99 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.09 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и ERX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и ERX
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ERX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и ERX
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -99.54% | +63.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -23.23% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -91.25% | +79.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -66.78% | +61.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 17.28% | -11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и ERX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.07%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 12.87% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 29.14% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 50.15% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 52.16% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 69.24% | -33.51% |