PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYQ с DXSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. SPYQ is actively managed, while DXSLX is passively managed. Over the past year, SPYQ returned 48.01% vs 46.29% for DXSLX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPYQ charges 1.30%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.

Доходность

Сравнение доходности SPYQ и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYQ показывает доходность 17.27%, а DXSLX немного выше – 17.64%.

SPYQ

1 день
-1.31%
1 месяц
8.90%
С начала года
17.27%
6 месяцев
16.66%
1 год
48.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXSLX

1 день
0.22%
1 месяц
9.76%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.31%
1 год
46.29%
3 года*
33.41%
5 лет*
17.87%
10 лет*
27.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYQ и DXSLX

2026 (YTD)20252024
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		17.27%26.22%4.76%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		17.64%25.05%4.14%

Correlation

The correlation between SPYQ and DXSLX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.98

The correlation between SPYQ and DXSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SSOSPYQ с SPYSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VOO
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с SSODXSLX с RYTNXDXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ

Доходность на риск

SPYQ vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQDXSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.31

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.97

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.94

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

13.30

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.31

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.48

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SPYQ и DXSLX

Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и DXSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYQDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-91.80%

+55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-16.30%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-21.55%

+16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.60%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ и DXSLX

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYQDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.83%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

15.76%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

20.80%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.61%

31.30%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.61%

38.60%

-3.99%

Сравнение комиссий SPYQ и DXSLX

SPYQ берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ и DXSLX

Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DXSLX в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.48%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.14%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPYQ and DXSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYQ has higher volatility (5.24%) compared to DXSLX (4.83%). In terms of maximum drawdown, SPYQ dropped -35.88% vs DXSLX's -91.80%.

DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYQ и DXSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор