PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYQ с DXSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).

SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYQ и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYQ и DXSLX

2026 (YTD)20252024
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		-8.99%26.22%4.76%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%4.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYQ показывает доходность -8.99%, а DXSLX немного выше – -8.90%.

SPYQ

1 день
1.61%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-6.56%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SPYSPYQ с SSOSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VTI
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO

Сравнение комиссий SPYQ и DXSLX

SPYQ берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.

DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Доходность на риск

SPYQ vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQDXSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.77

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

5.87

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPYQ и DXSLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ и DXSLX

Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.18%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%

Просадки

Сравнение просадок SPYQ и DXSLX

Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и DXSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYQDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-91.80%

+55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.97%

-21.12%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-11.78%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-21.72%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.51%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ и DXSLX

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYQDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

9.70%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

16.90%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

32.63%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

31.40%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

38.60%

-2.82%