Сравнение SPYQ с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SPYQ и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | -9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и DIG
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
SPYQ vs. DIG — Ранг доходности на риск
SPYQ
DIG
Сравнение SPYQ c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.96 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.86 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.00 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и DIG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и DIG
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и DIG
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -97.04% | +61.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -35.40% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -49.79% | +37.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -64.47% | +59.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 17.32% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и DIG
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 12.95% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 28.78% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 49.96% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 51.73% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 57.63% | -21.85% |