PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с TMFC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. SPYI is actively managed, while TMFC is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 24.80%/yr for TMFC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 4.88%.

SPYI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.29%
1 год
19.75%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFC

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.88%
6 месяцев
4.54%
1 год
21.11%
3 года*
24.80%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и TMFC

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.65%16.67%19.03%18.09%-3.96%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		4.88%19.55%35.17%47.04%-11.91%

Correlation

The correlation between SPYI and TMFC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between SPYI and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и TMFC

Секторы
SPYI
TMFC

Технологии

35.5%
41.4%

Финансовые услуги

11.8%
12.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
17.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.4%

Здравоохранение

8.5%
4.8%

Промышленность

8.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Энергетика

3.5%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
0.6%

Технологии

SPYI
35.5%
TMFC
41.4%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
TMFC
12.9%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
TMFC
17.4%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
TMFC
11.4%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
TMFC
4.8%

Промышленность

SPYI
8.4%
TMFC
4.0%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
TMFC
4.3%

Энергетика

SPYI
3.5%
TMFC
1.9%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
TMFC
0.5%

Недвижимость

SPYI
2.0%
TMFC
0.9%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
TMFC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

SPYI vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYITMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.53

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.11

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.68

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

6.20

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TMFC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYITMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.53

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.80

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SPYI и TMFC

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYITMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-33.06%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-12.64%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-20.06%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-4.36%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-6.76%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.41%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и TMFC

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 2.84%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYITMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.07%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

10.59%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

13.82%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

20.41%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

21.99%

-9.02%

Сравнение комиссий SPYI и TMFC

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и TMFC

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности TMFC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.87%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPYI and TMFC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMFC has higher volatility (4.07%) compared to SPYI (2.84%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs TMFC's -33.06%.

On 3-year performance, TMFC leads with 24.80% vs 15.48% for SPYI. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFC has performed better with a 24.80% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.87%, compared with 0.14% for TMFC.

SPYI is categorized as Derivative Income, while TMFC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Neos and Motley Fool. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.50% for TMFC.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор