PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с SPYT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYI returned 22.76% vs 23.29% for SPYT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 9.70%.

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и SPYT

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%12.33%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.70%12.41%12.94%

Correlation

The correlation between SPYI and SPYT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between SPYI and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и SPYT

Секторы
SPYI
SPYT

Технологии

35.5%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPYI
35.5%
SPYT
36.2%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
SPYT
11.9%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
SPYT
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
SPYT
10.1%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
SPYT
8.4%

Промышленность

SPYI
8.4%
SPYT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
SPYT
4.9%

Энергетика

SPYI
3.5%
SPYT
3.5%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
SPYT
2.3%

Недвижимость

SPYI
2.0%
SPYT
1.9%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
SPYT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGYSPYT с YMAX

Доходность на риск

SPYI vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYISPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.16

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.98

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.93

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

13.59

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYISPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.08

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPYI и SPYT

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYISPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-18.25%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.00%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.68%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.00%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.72%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и SPYT

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 1.82%, в то время как у Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYISPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.54%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

8.32%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

10.86%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.80%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

14.80%

-1.88%

Сравнение комиссий SPYI и SPYT

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и SPYT

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что меньше доходности SPYT в 20.73%

ПозицияTTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.73%21.40%17.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPYI and SPYT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYT has higher volatility (2.54%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, SPYT leads with 23.29% vs 22.76% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 23.29% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 11.64% for SPYI.

They also come from different issuers: Neos and Defiance. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.87% for SPYT.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор