Сравнение SPYI с SPYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).
SPYI и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и SPYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 12.33% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью -3.10%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и SPYT
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.
Доходность на риск
SPYI vs. SPYT — Ранг доходности на риск
SPYI
SPYT
Сравнение SPYI c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.27 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 6.14 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и SPYT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и SPYT
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности SPYT в 22.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и SPYT
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SPYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -18.25% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.56% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.77% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.11% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.40% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и SPYT
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеют волатильность 5.10% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.33% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 8.84% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 17.40% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.12% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.12% | -2.00% |