PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с HDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. SPYI is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.90%/yr vs 14.34%/yr for HDV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.11%.

SPYI

1 день
1.53%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.71%
1 год
22.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
-1.03%
1 месяц
1.04%
С начала года
14.11%
6 месяцев
13.57%
1 год
20.60%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и HDV

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.94%16.67%19.03%18.09%-3.96%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.11%11.90%14.16%1.72%3.68%

Correlation

The correlation between SPYI and HDV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between SPYI and HDV has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYI и HDV

Секторы
SPYI
HDV

Технологии

39.1%
9.7%

Финансовые услуги

11.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.0%

Здравоохранение

8.3%
17.0%

Промышленность

7.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
24.2%

Энергетика

3.1%
21.0%

Коммунальные услуги

2.1%
8.9%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

SPYI
39.1%
HDV
9.7%

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
HDV
10.8%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
HDV
6.0%

Здравоохранение

SPYI
8.3%
HDV
17.0%

Промышленность

SPYI
7.8%
HDV
1.3%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
HDV
24.2%

Энергетика

SPYI
3.1%
HDV
21.0%

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
HDV
8.9%

Недвижимость

SPYI
1.8%
HDV

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
HDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SPYI vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.12

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.12

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.00

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

11.07

+3.80

SPYI vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и HDV

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-37.04%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-5.18%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-10.49%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.31%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.08%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.87%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и HDV

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.28%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.53%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

9.79%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

12.84%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

15.74%

-2.73%

Сравнение комиссий SPYI и HDV

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и HDV

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности HDV в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.56%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.62%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and HDV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.89%) compared to HDV (3.28%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.90% vs 14.34% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.90% return vs 14.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.56% for HDV.

SPYI is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.08% for HDV.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор