PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с DGRW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. SPYI is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.13%/yr vs 15.08%/yr for DGRW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 6.30%.

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.10%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.67%
С начала года
6.30%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.02%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.67%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.49%16.67%19.03%18.09%-3.96%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.30%12.17%16.98%18.66%1.86%

Correlation

The correlation between SPYI and DGRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between SPYI and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и DGRW

Секторы
SPYI
DGRW

Технологии

39.1%
32.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.1%

Здравоохранение

8.3%
12.8%

Промышленность

7.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.7%

Энергетика

3.1%
5.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Технологии

SPYI
39.1%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
DGRW
11.3%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
DGRW
7.1%

Здравоохранение

SPYI
8.3%
DGRW
12.8%

Промышленность

SPYI
7.8%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
DGRW
6.7%

Энергетика

SPYI
3.1%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
DGRW
0.2%

Недвижимость

SPYI
1.8%
DGRW

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

SPYI vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.57

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.26

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.94

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

8.19

+3.50

SPYI vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и DGRW

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-32.04%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.30%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-16.21%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.37%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.01%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.96%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и DGRW

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.72%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.24%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

10.28%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

14.01%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

16.21%

-3.20%

Сравнение комиссий SPYI и DGRW

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и DGRW

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности DGRW в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and DGRW have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (4.26%) compared to DGRW (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs DGRW's -32.04%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.13% vs 15.08% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.13% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 1.30% for DGRW.

SPYI is categorized as Derivative Income, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Neos and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.28% for DGRW.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор