Сравнение SPYI с ARMW
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
SPYI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.08% | 2.58% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between SPYI and ARMW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение распределения секторов SPYI и ARMW
Секторы
SPYI
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SPYI
ARMW
Финансовые услуги
SPYI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
SPYI
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
SPYI
ARMW
-
Здравоохранение
SPYI
ARMW
-
Промышленность
SPYI
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
SPYI
ARMW
-
Энергетика
SPYI
ARMW
-
Коммунальные услуги
SPYI
ARMW
-
Недвижимость
SPYI
ARMW
-
Сырьевые материалы
SPYI
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
SPYI
ARMW
Сравнение SPYI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 4.33 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и ARMW
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -48.47% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.75% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -26.42% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 88.57% | -78.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 88.57% | -75.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 88.57% | -75.66% |
Сравнение комиссий SPYI и ARMW
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и ARMW
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.60% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and ARMW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 11.60% for SPYI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор