PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYH с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с RFLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYH returned 14.91% vs 27.35% for RFLR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 15.20%.

SPYH

1 день
-0.31%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
5.02%
С начала года
6.03%
1 год
14.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFLR

1 день
0.14%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
11.29%
С начала года
15.20%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH и RFLR

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		6.03%20.01%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		15.20%18.89%

Correlation

The correlation between SPYH and RFLR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.67

The correlation between SPYH and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и RFLR

Секторы
SPYH
RFLR

Технологии

38.7%
14.2%

Финансовые услуги

11.2%
17.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
18.2%

Промышленность

7.4%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.3%

Энергетика

3.3%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
6.6%

Сырьевые материалы

1.7%
4.0%

Технологии

SPYH
38.7%
RFLR
14.2%

Финансовые услуги

SPYH
11.2%
RFLR
17.1%

Коммуникационные услуги

SPYH
10.8%
RFLR
2.2%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.7%
RFLR
10.1%

Здравоохранение

SPYH
8.4%
RFLR
18.2%

Промышленность

SPYH
7.4%
RFLR
12.7%

Потребительский защитный сектор

SPYH
4.7%
RFLR
3.3%

Энергетика

SPYH
3.3%
RFLR
5.2%

Коммунальные услуги

SPYH
2.3%
RFLR
2.5%

Недвижимость

SPYH
1.9%
RFLR
6.6%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
RFLR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с PHDGSPYH с XYLD
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с TRIORFLR с FFTYRFLR с PHDG

Доходность на риск

SPYH vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYHRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.18

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.15

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.75

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

16.69

-5.45

SPYH vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFLR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYH и RFLR

Максимальная просадка SPYH за все время составила -7.22%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.22%

-15.48%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-5.79%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.24%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-3.62%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.64%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и RFLR

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 2.31%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.19%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

8.93%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29%

12.64%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

12.23%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

12.23%

-0.04%

Сравнение комиссий SPYH и RFLR

SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и RFLR

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности RFLR в 0.59%

ПозицияTTM20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.59%0.67%0.26%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.62%5.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYH and RFLR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.19%) compared to SPYH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -7.22% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 27.35% vs 14.91% for SPYH. On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.35% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

SPYH has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 0.59% for RFLR.

They also come from different issuers: NEOS and Innovator. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.89% for RFLR.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор