Сравнение SPYH с HEDG
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. SPYH is actively managed, while HEDG is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYH показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.
SPYH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 6.04% | 3.00% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
Correlation
The correlation between SPYH and HEDG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов SPYH и HEDG
Секторы
SPYH
HEDG
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SPYH
HEDG
Финансовые услуги
SPYH
HEDG
Коммуникационные услуги
SPYH
HEDG
Потребительский циклический сектор
SPYH
HEDG
Здравоохранение
SPYH
HEDG
Промышленность
SPYH
HEDG
Потребительский защитный сектор
SPYH
HEDG
Энергетика
SPYH
HEDG
Коммунальные услуги
SPYH
HEDG
Недвижимость
SPYH
HEDG
Сырьевые материалы
SPYH
HEDG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. HEDG — Ранг доходности на риск
SPYH
HEDG
Сравнение SPYH c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYH | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYH | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 1.52 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SPYH и HEDG
Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | -3.85% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.23% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.39% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 5.90% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 5.90% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 5.90% | +6.44% |
Сравнение комиссий SPYH и HEDG
SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и HEDG
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности HEDG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.52% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH and HEDG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
SPYH has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 1.84% for HEDG.
They also come from different issuers: NEOS and Equable Shares. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор