PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYGX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и NEEGX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund
-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
NEEGX
Needham Growth Fund
15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-13.51%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%.


SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Spyglass Growth Fund

Needham Growth Fund

Сравнение комиссий SPYGX и NEEGX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.


Доходность на риск

SPYGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина

NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYGXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.56

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.16

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

3.25

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

10.67

-10.45

SPYGX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYGXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.56

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPYGX и NEEGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и NEEGX

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYGX
Spyglass Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund
6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и NEEGX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и NEEGX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYGXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-53.60%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-15.15%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-43.35%

-16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-7.54%

-19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-10.95%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

4.61%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и NEEGX

Текущая волатильность для Spyglass Growth Fund (SPYGX) составляет 8.55%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYGXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

11.31%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

20.91%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

32.23%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

28.04%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

25.01%

+4.18%