Сравнение SPYGX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYGX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYGX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | -24.35% | 15.74% | 38.10% | 54.03% | -47.17% | -11.45% | 61.87% | 34.27% | 7.19% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%.
SPYGX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -24.35%
- 6 месяцев
- -24.03%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- —
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYGX и NEEGX
SPYGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
SPYGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
SPYGX
NEEGX
Сравнение SPYGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYGX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.56 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.16 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 3.25 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 10.67 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.56 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPYGX и NEEGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYGX и NEEGX
SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 10.07% | 2.71% | 0.25% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPYGX и NEEGX
Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -53.60% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -15.15% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.90% | -43.35% | -16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -7.54% | -19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -10.95% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 4.61% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYGX и NEEGX
Текущая волатильность для Spyglass Growth Fund (SPYGX) составляет 8.55%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 11.31% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 20.91% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 32.23% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 28.04% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 25.01% | +4.18% |