PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYGX с MMGPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPYGX (Spyglass Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SPYGX returned 0.48%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPYGX charges 1.05%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.

SPYGX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.81%
6 месяцев
-5.51%
С начала года
-6.24%
1 год
6.09%
3 года*
20.84%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
-2.24%
С начала года
1.78%
1 год
-7.36%
3 года*
19.97%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYGX и MMGPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-6.24%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		1.78%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%6.49%

Correlation

The correlation between SPYGX and MMGPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г.

0.86

The correlation between SPYGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с VOOGSPYGX с VGT
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с RSDGXMMGPX с FRSGXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEX

Доходность на риск

SPYGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.20

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-0.09

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.21

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-0.41

+0.93

SPYGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и MMGPX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-75.38%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-27.79%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.90%

-29.27%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.08%

-72.70%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-39.18%

+29.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-30.35%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

14.07%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и MMGPX

Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 6.68% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.57%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

21.82%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

28.50%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

39.82%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

35.15%

-5.94%

Сравнение комиссий SPYGX и MMGPX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и MMGPX

Ни SPYGX, ни MMGPX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.00%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%

Часто задаваемые вопросы

SPYGX and MMGPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYGX has higher volatility (6.68%) compared to MMGPX (6.57%). In terms of maximum drawdown, SPYGX dropped -60.08% vs MMGPX's -75.38%.

SPYGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYGX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор