PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий SPYGX и FSPGX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SPYGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.84

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.36

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.17

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

4.02

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.58

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.80

-0.49

Корреляция

Корреляция между SPYGX и FSPGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и FSPGX

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и FSPGX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-32.66%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-16.17%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-32.66%

-27.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-13.03%

-14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-6.43%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

4.70%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и FSPGX

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.71%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

12.37%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

22.58%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

21.52%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

21.66%

+7.53%