PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с FMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с FMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и FMAGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-7.56%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у FMAGX с доходностью -7.56%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Fidelity Magellan Fund

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX

Сравнение комиссий SPYGX и FMAGX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FMAGX в 0.68%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
FMAGX
Fidelity Magellan Fund

Доходность на риск

SPYGX vs. FMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXFMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.69

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.16

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.02

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

3.62

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. FMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXFMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.52

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между SPYGX и FMAGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и FMAGX

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%0.00%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и FMAGX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и FMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXFMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-71.14%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-14.00%

-16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-33.13%

-26.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-11.17%

-16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-15.00%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

3.94%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и FMAGX

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXFMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.25%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

11.13%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

20.63%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

20.06%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

20.10%

+9.09%