PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

SPYG и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 15.90% против 8.34% соответственно.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий SPYG и SPLV

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPYG vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.02

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.12

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.03

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

0.09

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.02

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.38

Корреляция

Корреляция между SPYG и SPLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SPLV

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SPLV

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-36.26%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-8.88%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-17.26%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-36.26%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-5.14%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-3.54%

-20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.89%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SPLV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

3.08%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

6.84%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

12.68%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

12.43%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

15.35%

+5.22%