PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both S&P 500 funds - SPYG tracks the S&P 500 Growth Index while SPLV tracks the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 18.16%/yr vs 8.12%/yr for SPLV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 18.16% против 8.12% соответственно.

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between SPYG and SPLV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.61

The correlation between SPYG and SPLV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYG и SPLV

Секторы
SPYG
SPLV

Технологии

51.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

16.8%
0.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.7%

Финансовые услуги

8.5%
16.6%

Здравоохранение

5.8%
6.8%

Промышленность

5.0%
10.1%

Коммунальные услуги

1.2%
26.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
10.8%

Недвижимость

0.6%
14.8%

Сырьевые материалы

0.3%
2.0%

Энергетика

0.1%
0.9%

Технологии

SPYG
51.9%
SPLV
4.6%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.8%
SPLV
0.9%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
SPLV
5.7%

Финансовые услуги

SPYG
8.5%
SPLV
16.6%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
SPLV
6.8%

Промышленность

SPYG
5.0%
SPLV
10.1%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
SPLV
26.8%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
SPLV
10.8%

Недвижимость

SPYG
0.6%
SPLV
14.8%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
SPLV
2.0%

Энергетика

SPYG
0.1%
SPLV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

SPYG vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.16

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.29

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.21

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

0.51

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.16

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SPLV

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-36.26%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-7.41%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-9.64%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-17.26%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-36.26%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-5.97%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-3.55%

-20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.07%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SPLV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.17%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

6.82%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

9.83%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

12.46%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

15.36%

+5.28%

Сравнение комиссий SPYG и SPLV

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SPLV

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and SPLV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to SPLV (3.17%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 8.12% for SPLV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.47% for SPYG.

SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.25% for SPLV.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор