PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с SPGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPYG returned 18.20%/yr vs 15.22%/yr for SPGI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 18.20% против 15.22% соответственно.

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%

SPGI

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-20.74%
6 месяцев
-17.14%
1 год
-18.85%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.25%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SPGI
S&P Global Inc.		-20.74%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between SPYG and SPGI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SPYG and SPGI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с BLKSPGI с SCHDSPGI с VTI

Доходность на риск

SPYG vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.69

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-0.77

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.89

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.62

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

-1.22

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGSPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.69

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.09

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SPGI

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-74.67%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-30.48%

+16.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-30.48%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-39.76%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-39.76%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-26.31%

+25.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-15.22%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

15.54%

-12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SPGI

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 4.35%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.74%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

23.77%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

27.24%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

24.45%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

26.01%

-5.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SPGI

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPGI в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGI
S&P Global Inc.		0.94%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and SPGI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (7.74%) compared to SPYG (4.35%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs SPGI's -74.67%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор