PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с SPGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и S&P Global Inc. (SPGI).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.45%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.45%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 15.90% против 16.74% соответственно.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

SPGI

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-18.45%
6 месяцев
-11.35%
1 год
-16.10%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.09%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с BLKSPGI с VTISPGI с SCHD

Доходность на риск

SPYG vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGSPGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.55

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-0.56

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.51

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

-1.28

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGSPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.55

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPYG и SPGI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SPGI

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPGI в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SPGI

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPGI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-74.67%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-30.48%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-39.76%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-39.76%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-24.18%

+15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-15.16%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

12.19%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SPGI

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и S&P Global Inc. (SPGI) имеют волатильность 7.32% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.58%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

23.18%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

29.41%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

24.27%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

25.92%

-5.35%