PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с RSPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).

SPYG и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 15.90% против 10.01% соответственно.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Сравнение комиссий SPYG и RSPU

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPYG vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGRSPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.75

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.43

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.02

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPU равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.17

Корреляция

Корреляция между SPYG и RSPU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и RSPU

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RSPU в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и RSPU

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и RSPU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-48.08%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-8.35%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-21.86%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-36.85%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-2.74%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-7.88%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.37%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и RSPU

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.73%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.78%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

15.34%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.81%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.04%

+1.53%