PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с DFIV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. SPYG is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, SPYG returned 25.85%/yr vs 23.38%/yr for DFIV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 12.20%.

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
34.38%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%7.94%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between SPYG and DFIV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.57

The correlation between SPYG and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и DFIV

Секторы
SPYG
DFIV

Технологии

53.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

16.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.0%

Финансовые услуги

8.4%
32.4%

Здравоохранение

5.8%
4.9%

Промышленность

5.1%
9.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Недвижимость

0.5%
1.7%

Сырьевые материалы

0.3%
11.4%

Энергетика

0.1%
15.3%

Технологии

SPYG
53.2%
DFIV
3.2%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.1%
DFIV
4.3%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
DFIV
10.0%

Финансовые услуги

SPYG
8.4%
DFIV
32.4%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
DFIV
4.9%

Промышленность

SPYG
5.1%
DFIV
9.8%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
DFIV
2.2%

Потребительский защитный сектор

SPYG
0.9%
DFIV
4.9%

Недвижимость

SPYG
0.5%
DFIV
1.7%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
DFIV
11.4%

Энергетика

SPYG
0.1%
DFIV
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

SPYG vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.39

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.26

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.48

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

13.34

-5.26

SPYG vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и DFIV

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-25.42%

-42.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-9.66%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-14.72%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.43%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-4.46%

-19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.52%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и DFIV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.50%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.46%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.10%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

16.66%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

16.66%

+4.04%

Сравнение комиссий SPYG и DFIV

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и DFIV

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and DFIV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, SPYG leads with 25.85% vs 23.38% for DFIV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 25.85% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор