PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с SDOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 9.09%/yr vs 9.99%/yr for SDOG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям SDOG по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.99% соответственно.

SPYD

1 день
1.05%
1 месяц
5.32%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.21%
1 год
20.93%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.09%

SDOG

1 день
1.26%
1 месяц
5.43%
С начала года
17.13%
6 месяцев
16.28%
1 год
27.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.73%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		17.13%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between SPYD and SDOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.93

The correlation between SPYD and SDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и SDOG

Секторы
SPYD
SDOG

Недвижимость

26.5%

-

Потребительский защитный сектор

16.0%
9.5%

Финансовые услуги

11.9%
10.6%

Коммунальные услуги

11.2%
9.2%

Энергетика

8.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
16.3%

Здравоохранение

5.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.4%

Технологии

3.2%
16.2%

Сырьевые материалы

3.0%
3.5%

Промышленность

2.3%
7.5%

Недвижимость

SPYD
26.5%
SDOG

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
SDOG
9.5%

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
SDOG
10.6%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
SDOG
9.2%

Энергетика

SPYD
8.5%
SDOG
9.1%

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
SDOG
16.3%

Здравоохранение

SPYD
5.3%
SDOG
9.8%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
SDOG
8.4%

Технологии

SPYD
3.2%
SDOG
16.2%

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
SDOG
3.5%

Промышленность

SPYD
2.3%
SDOG
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VIGSDOG с VOOSDOG с DIVO

Доходность на риск

SPYD vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.30

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.45

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.25

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

13.63

-5.48

SPYD vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SDOG

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-43.56%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.24%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.00%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-19.84%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-43.56%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-4.91%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.94%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SDOG

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.92%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.34%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.02%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

11.52%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.44%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

19.06%

+0.72%

Сравнение комиссий SPYD и SDOG

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SDOG

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SDOG в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.26%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.05%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPYD and SDOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDOG has higher volatility (3.34%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.99% vs 9.09% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.99% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SPYD has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.26% for SDOG.

SPYD is categorized as S&P 500, while SDOG is Large Cap Value Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор