Сравнение SPYD с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
SPYD и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYD и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYD и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 11.24% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и PBFR
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
SPYD vs. PBFR — Ранг доходности на риск
SPYD
PBFR
Сравнение SPYD c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYD | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.37 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.04 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.84 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 10.85 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYD | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.37 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.23 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между SPYD и PBFR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и PBFR
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и PBFR
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYD | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -8.50% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -6.15% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -1.17% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -0.68% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.04% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и PBFR
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYD | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.46% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 3.48% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 8.18% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 7.13% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 7.13% | +12.67% |