PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с NOBL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 9.09%/yr vs 9.94%/yr for NOBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.94% соответственно.

SPYD

1 день
1.05%
1 месяц
5.32%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.21%
1 год
20.93%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.09%

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.73%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SPYD and NOBL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.86

The correlation between SPYD and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и NOBL

Секторы
SPYD
NOBL

Недвижимость

26.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

16.0%
23.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.8%

Коммунальные услуги

11.2%
5.7%

Энергетика

8.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.3%

Здравоохранение

5.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Технологии

3.2%
4.6%

Сырьевые материалы

3.0%
10.2%

Промышленность

2.3%
20.2%

Недвижимость

SPYD
26.5%
NOBL
4.6%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
NOBL
23.6%

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
NOBL
12.8%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
NOBL
5.7%

Энергетика

SPYD
8.5%
NOBL
2.9%

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
NOBL
5.3%

Здравоохранение

SPYD
5.3%
NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
NOBL

-

Технологии

SPYD
3.2%
NOBL
4.6%

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
NOBL
10.2%

Промышленность

SPYD
2.3%
NOBL
20.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SPYD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.09

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.67

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.38

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

3.53

+4.61

SPYD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и NOBL

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-35.43%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-9.11%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-15.36%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-17.92%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-35.43%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.48%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.56%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и NOBL

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 2.92% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.95%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.11%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

11.52%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.41%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

16.61%

+3.17%

Сравнение комиссий SPYD и NOBL

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и NOBL

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности NOBL в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.05%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and NOBL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.95%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.94% vs 9.09% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.94% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

SPYD has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.04% for NOBL.

SPYD is categorized as S&P 500, while NOBL is Dividend. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.35% for NOBL.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор