PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с IDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.60%/yr vs 10.13%/yr for IDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.13% соответственно.

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%

IDV

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
9.20%
С начала года
11.69%
1 год
29.18%
3 года*
23.59%
5 лет*
12.80%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		11.69%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between SPYD and IDV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.67

Over the past year, the correlation between SPYD and IDV has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYD и IDV

Секторы
SPYD
IDV

Недвижимость

26.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

16.0%
7.4%

Финансовые услуги

11.9%
33.3%

Коммунальные услуги

11.2%
11.9%

Энергетика

8.5%
13.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.6%

Здравоохранение

5.3%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
9.3%

Технологии

3.2%
0.8%

Сырьевые материалы

3.0%
5.7%

Промышленность

2.3%
6.5%

Недвижимость

SPYD
26.5%
IDV
2.0%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
IDV
7.4%

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
IDV
33.3%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
IDV
11.9%

Энергетика

SPYD
8.5%
IDV
13.6%

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
IDV
8.6%

Здравоохранение

SPYD
5.3%
IDV

-

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
IDV
9.3%

Технологии

SPYD
3.2%
IDV
0.8%

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
IDV
5.7%

Промышленность

SPYD
2.3%
IDV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

SPYD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.22

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.98

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.44

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

10.71

-2.36

SPYD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и IDV

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-70.14%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.52%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-11.86%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-29.19%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-42.50%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.34%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-15.33%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.73%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и IDV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.48%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

11.23%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

13.20%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.57%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.61%

+2.15%

Сравнение комиссий SPYD и IDV

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и IDV

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности IDV в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.32%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and IDV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (4.33%) compared to IDV (3.48%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.13% vs 8.60% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.13% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 4.10% for SPYD.

SPYD is categorized as S&P 500, while IDV is Global Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор