PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с HDLV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с HDLV.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - SPYD tracks the S&P 500 High Dividend Index while HDLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.85%/yr vs 6.87%/yr for HDLV.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и HDLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у HDLV.L с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции HDLV.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 6.87% соответственно.

SPYD

1 день
-0.96%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.94%
1 год
19.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.85%

HDLV.L

1 день
-0.62%
1 месяц
4.80%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
11.72%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и HDLV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		13.63%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		8.12%3.58%16.39%1.20%0.44%24.81%-10.91%18.81%-7.12%11.37%

Correlation

The correlation between SPYD and HDLV.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.60

The correlation between SPYD and HDLV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и HDLV.L

Секторы
SPYD
HDLV.L

Недвижимость

26.5%
20.1%

Потребительский защитный сектор

16.0%
17.8%

Финансовые услуги

11.9%
15.6%

Коммунальные услуги

11.2%
13.7%

Энергетика

8.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.4%

Здравоохранение

5.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.6%

Технологии

3.2%
1.4%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Промышленность

2.3%
0.0%

Недвижимость

SPYD
26.5%
HDLV.L
20.1%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
HDLV.L
17.8%

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
HDLV.L
15.6%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
HDLV.L
13.7%

Энергетика

SPYD
8.5%
HDLV.L
14.1%

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
HDLV.L
3.4%

Здравоохранение

SPYD
5.3%
HDLV.L
5.1%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
HDLV.L
8.6%

Технологии

SPYD
3.2%
HDLV.L
1.4%

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
HDLV.L

-

Промышленность

SPYD
2.3%
HDLV.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с FUSA.L

Доходность на риск

SPYD vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDHDLV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.09

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.64

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.63

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

3.75

+4.45

SPYD vs. HDLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа HDLV.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и HDLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и HDLV.L

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки HDLV.L в -41.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и HDLV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDHDLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-41.00%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.16%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.56%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-20.04%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-41.00%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.77%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.68%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.12%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и HDLV.L

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.16%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDHDLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.62%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.87%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

10.77%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.04%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

16.17%

+3.62%

Сравнение комиссий SPYD и HDLV.L

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HDLV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и HDLV.L

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности HDLV.L в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.58%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.09%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and HDLV.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.

SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.30% for HDLV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и HDLV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор