PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с DUK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с DUK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while DUK (Duke Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPYD returned 9.09%/yr vs 8.62%/yr for DUK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.62% соответственно.

SPYD

1 день
1.05%
1 месяц
5.32%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.21%
1 год
20.93%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.09%

DUK

1 день
0.91%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.99%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.32%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и DUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.73%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
DUK
Duke Energy Corporation		8.77%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%

Correlation

The correlation between SPYD and DUK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.44

The correlation between SPYD and DUK shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Duke Energy Corporation

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD

Доходность на риск

SPYD vs. DUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDDUKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.72

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.10

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.98

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

2.32

+5.82

SPYD vs. DUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа DUK равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и DUK

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и DUK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDDUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-71.92%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-10.88%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-11.59%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-24.16%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-37.37%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.28%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-10.85%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.57%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и DUK

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.92%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDDUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.62%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

11.13%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

14.73%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.84%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

20.40%

-0.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и DUK

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DUK в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.69%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.05%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and DUK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUK has higher volatility (5.62%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs DUK's -71.92%.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и DUK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор