PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYD с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYD и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYD и BUFP


2026 (YTD)20252024
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
5.92%4.65%11.24%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.


SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Сравнение комиссий SPYD и BUFP

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.


Доходность на риск

SPYD vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYDBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.25

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.89

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.73

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

9.93

-7.84

SPYD vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYDBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.25

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.05

-0.60

Корреляция

Корреляция между SPYD и BUFP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и BUFP

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BUFP в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и BUFP

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и BUFP.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYDBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-11.98%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.16%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-2.05%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.08%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.42%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и BUFP

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.03%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYDBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.45%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

5.01%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.12%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

9.78%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

9.78%

+10.02%