Сравнение SPYD с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
SPYD и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYD и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 11.24% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и BUFP
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
SPYD vs. BUFP — Ранг доходности на риск
SPYD
BUFP
Сравнение SPYD c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYD | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.25 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.89 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.73 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 9.93 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYD | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.25 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.05 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между SPYD и BUFP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и BUFP
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и BUFP
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYD | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -11.98% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -8.16% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -2.05% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -1.08% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.42% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и BUFP
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.03%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYD | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.45% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 5.01% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 11.12% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 9.78% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 9.78% | +10.02% |