PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.


SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий SPYC и VUG

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

SPYC vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYCVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.82

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

4.15

-0.41

SPYC vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYCVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPYC и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и VUG

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и VUG

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYCVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-50.68%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-16.53%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-35.61%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-12.25%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-7.13%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.72%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и VUG

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYCVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.12%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.70%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

22.70%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

22.22%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

21.38%

-1.58%