PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYC returned 19.24%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYC показывает доходность 7.59%, а SPYI немного выше – 7.72%.

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-7.84%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between SPYC and SPYI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between SPYC and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYC и SPYI

Секторы
SPYC
SPYI

Технологии

35.6%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPYC
35.6%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

SPYC
11.8%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

SPYC
11.2%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPYC
10.1%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

SPYC
8.5%
SPYI
8.5%

Промышленность

SPYC
8.3%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.9%
SPYI
4.9%

Энергетика

SPYC
3.5%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

SPYC
2.4%
SPYI
2.3%

Недвижимость

SPYC
1.9%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

SPYC
1.8%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SPYC vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.38

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.26

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.96

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

15.43

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.38

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.21

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SPYC и SPYI

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-16.47%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-7.72%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-16.47%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.50%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-1.80%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.48%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и SPYI

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.82%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.41%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

9.63%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

12.92%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

12.92%

+6.73%

Сравнение комиссий SPYC и SPYI

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и SPYI

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPYC and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYC has higher volatility (3.73%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYC leads with 19.24% vs 16.41% for SPYI. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYC has performed better with a 19.24% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 0.87% for SPYC.

SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор