Сравнение SPYC с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SPYC и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -7.84% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и SPYI
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
SPYC vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SPYC
SPYI
Сравнение SPYC c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.04 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.06 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и SPYI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SPYI
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SPYI
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -16.47% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -11.02% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -4.50% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -1.86% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.11% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SPYI
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.10% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.29% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 16.22% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 13.12% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 13.12% | +6.68% |