Сравнение SPYC с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
SPYC и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 2.79% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и QDVO
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
SPYC vs. QDVO — Ранг доходности на риск
SPYC
QDVO
Сравнение SPYC c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.14 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.79 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.13 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.94 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и QDVO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и QDVO
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QDVO в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и QDVO
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -17.75% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -10.24% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -6.70% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.51% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.75% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и QDVO
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.38% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 9.78% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 18.61% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 18.01% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 18.01% | +1.79% |