PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с QDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, SPYC returned 16.39% vs 27.43% for QDVO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.80%.

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.55%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.80%
6 месяцев
9.65%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и QDVO

2026 (YTD)20252024
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%2.79%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.80%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between SPYC and QDVO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.85

The correlation between SPYC and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYC и QDVO

Секторы
SPYC
QDVO

Технологии

35.6%
50.6%

Финансовые услуги

11.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.5%
4.6%

Промышленность

8.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.3%

Энергетика

3.5%
0.8%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPYC
35.6%
QDVO
50.6%

Финансовые услуги

SPYC
11.8%
QDVO
4.1%

Коммуникационные услуги

SPYC
11.2%
QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

SPYC
10.1%
QDVO
12.5%

Здравоохранение

SPYC
8.5%
QDVO
4.6%

Промышленность

SPYC
8.3%
QDVO
1.7%

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.9%
QDVO
6.3%

Энергетика

SPYC
3.5%
QDVO
0.8%

Коммунальные услуги

SPYC
2.4%
QDVO
0.7%

Недвижимость

SPYC
1.9%
QDVO

-

Сырьевые материалы

SPYC
1.8%
QDVO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

SPYC vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.26

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.10

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.70

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

10.98

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.26

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.41

-0.77

Просадки

Сравнение просадок SPYC и QDVO

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-17.75%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-10.21%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.94%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-2.37%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.51%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и QDVO

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.89%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.87%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

12.22%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.44%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.44%

+2.21%

Сравнение комиссий SPYC и QDVO

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и QDVO

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QDVO в 10.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.12%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SPYC and QDVO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYC has higher volatility (3.73%) compared to QDVO (2.89%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 27.43% vs 16.39% for SPYC. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 27.43% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.87% for SPYC.

SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Amplify. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор