PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPYC is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.87%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%11.59%

Correlation

The correlation between SPYC and PBUS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between SPYC and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYC и PBUS

Секторы
SPYC
PBUS

Технологии

35.6%
35.4%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPYC
35.6%
PBUS
35.4%

Финансовые услуги

SPYC
11.8%
PBUS
11.6%

Коммуникационные услуги

SPYC
11.2%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPYC
10.1%
PBUS
10.1%

Здравоохранение

SPYC
8.5%
PBUS
8.6%

Промышленность

SPYC
8.3%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.9%
PBUS
4.8%

Энергетика

SPYC
3.5%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

SPYC
2.4%
PBUS
2.3%

Недвижимость

SPYC
1.9%
PBUS
1.9%

Сырьевые материалы

SPYC
1.8%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

SPYC vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.30

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.15

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.08

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

13.93

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.30

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SPYC и PBUS

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-33.15%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-9.02%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-19.07%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-25.40%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.64%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.13%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.99%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и PBUS

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.94%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.13%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

12.06%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.05%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.33%

+0.32%

Сравнение комиссий SPYC и PBUS

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и PBUS

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPYC and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYC has higher volatility (3.73%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 9.87% for SPYC. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for SPYC.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.87% for SPYC.

They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор