PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

SPYC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%30.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с VOOSPYC с BUFFSPYC с RSPSPYC с SPYV
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий SPYC и IQM

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Доходность на риск

SPYC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.72

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.33

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.00

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

12.47

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.72

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPYC и IQM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и IQM

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и IQM

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-44.91%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-14.71%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-44.91%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-6.86%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-12.55%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.72%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и IQM

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

12.71%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

23.53%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

33.40%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

28.67%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

30.73%

-10.93%