PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYC и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
-7.42%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.


SPYC

1 день
2.25%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-7.45%
1 год
15.71%
3 года*
15.02%
5 лет*
7.96%
10 лет*

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий SPYC и ILCB

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

SPYC vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 4141
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYCILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

7.11

-3.38

SPYC vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYCILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPYC и ILCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и ILCB

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и ILCB

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYCILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-51.53%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-12.07%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-25.47%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-6.44%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.28%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.57%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и ILCB

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 3.98%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYCILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.34%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.62%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

18.41%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

17.13%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

18.14%

+1.67%