Сравнение SPYC с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
SPYC и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -7.42% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
SPYC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и ILCB
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
SPYC vs. ILCB — Ранг доходности на риск
SPYC
ILCB
Сравнение SPYC c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.11 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и ILCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и ILCB
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и ILCB
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -51.53% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -12.07% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -25.47% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -6.44% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -6.28% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.57% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и ILCB
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 3.98%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.34% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 9.62% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 18.41% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 17.13% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.14% | +1.67% |