Сравнение SPYC с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
SPYC и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 3.83% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и HEQT
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
SPYC vs. HEQT — Ранг доходности на риск
SPYC
HEQT
Сравнение SPYC c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.31 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.90 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.14 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 9.20 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.31 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и HEQT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и HEQT
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и HEQT
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -11.51% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -5.22% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -3.58% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.88% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.22% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и HEQT
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.50% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 5.60% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 8.45% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 8.57% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 8.57% | +11.23% |