Сравнение SPYC с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Core Alternative ETF (CCOR).
SPYC и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -7.42% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
SPYC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и CCOR
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
SPYC vs. CCOR — Ранг доходности на риск
SPYC
CCOR
Сравнение SPYC c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -0.14 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.14 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.19 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.35 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.14 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.08 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и CCOR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и CCOR
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и CCOR
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -22.99% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -9.17% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -22.99% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -17.23% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -7.07% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 4.95% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и CCOR
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.17% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 5.44% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 10.74% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 11.13% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 10.81% | +9.00% |