PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPYC is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.87%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%10.98%

Correlation

The correlation between SPYC and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.94

The correlation between SPYC and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYC и BBUS

Секторы
SPYC
BBUS

Технологии

35.6%
37.1%

Финансовые услуги

11.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Промышленность

8.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

SPYC
35.6%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

SPYC
11.8%
BBUS
10.8%

Коммуникационные услуги

SPYC
11.2%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

SPYC
10.1%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

SPYC
8.5%
BBUS
8.1%

Промышленность

SPYC
8.3%
BBUS
7.2%

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.9%
BBUS
4.5%

Энергетика

SPYC
3.5%
BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

SPYC
2.4%
BBUS
2.6%

Недвижимость

SPYC
1.9%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

SPYC
1.8%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

SPYC vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.33

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.18

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.00

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

13.76

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.33

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SPYC и BBUS

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-35.35%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-9.21%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-19.01%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-25.46%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.74%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.46%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.00%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и BBUS

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.88%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.96%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

11.87%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.03%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.59%

+0.06%

Сравнение комиссий SPYC и BBUS

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и BBUS

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPYC and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYC has higher volatility (3.73%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs 9.87% for SPYC. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.28% for SPYC.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.87% for SPYC.

They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор