Сравнение SPYC с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
SPYC и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 10.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и BBUS
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
SPYC vs. BBUS — Ранг доходности на риск
SPYC
BBUS
Сравнение SPYC c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.01 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и BBUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и BBUS
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и BBUS
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -35.35% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -12.12% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -25.46% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -5.86% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -5.57% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.61% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и BBUS
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.39% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 9.54% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 18.33% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 17.04% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 19.75% | +0.05% |