Сравнение SPYA.DE с SHLD
SPYA.DE (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - SPYA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYA.DE returned 53.92% vs 9.11% for SHLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPYA.DE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности SPYA.DE и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYA.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYA.DE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 0.39%.
SPYA.DE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 53.92%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.77%
SHLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA.DE и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 32.76% | 17.77% | 17.39% | 0.30% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.39% | 53.49% | 43.94% | 9.77% |
Correlation
The correlation between SPYA.DE and SHLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SPYA.DE
SHLD
Сравнение SPYA.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYA.DE | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.08 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 0.45 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 1.15 | +15.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.39 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.85 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA.DE и SHLD
Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -20.18% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -20.18% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -17.56% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -3.16% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 7.96% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA.DE и SHLD
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 7.56% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 18.78% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 23.76% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 21.00% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.00% | -1.81% |
Сравнение комиссий SPYA.DE и SHLD
SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA.DE и SHLD
SPYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA.DE and SHLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPYA.DE.
SPYA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. SPYA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.55% for SPYA.DE and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для SPYA.DE и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор