PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYA.DE с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYA.DE и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYA.DE и SHLD


2026 (YTD)202520242023
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
6.92%17.77%17.39%0.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
15.16%53.49%43.94%9.77%
Разные валюты инструментов

SPYA.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYA.DE показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 15.16%.


SPYA.DE

1 день
3.50%
1 месяц
-6.27%
С начала года
6.92%
6 месяцев
8.72%
1 год
25.31%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.42%
10 лет*
8.60%

SHLD

1 день
3.62%
1 месяц
-3.67%
С начала года
15.16%
6 месяцев
6.51%
1 год
46.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий SPYA.DE и SHLD

SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

SPYA.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYA.DE
Ранг доходности на риск SPYA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYA.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYA.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYA.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYA.DESHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.81

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.46

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.25

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

8.94

-1.46

SPYA.DE vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYA.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYA.DE и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYA.DESHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.40

-2.03

Корреляция

Корреляция между SPYA.DE и SHLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYA.DE и SHLD

SPYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM202520242023
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SPYA.DE и SHLD

Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки SHLD в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYA.DESHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-15.06%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-15.06%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-5.82%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-2.58%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.18%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYA.DE и SHLD

Текущая волатильность для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) составляет 7.48%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYA.DESHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

9.04%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

18.56%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

25.69%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

20.79%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

20.79%

-1.66%