Сравнение SPYA.DE с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
SPYA.DE и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYA.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYA.DE и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYA.DE и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 6.92% | 17.77% | 17.39% | 0.30% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 15.16% | 53.49% | 43.94% | 9.77% |
Разные валюты инструментов
SPYA.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYA.DE показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 15.16%.
SPYA.DE
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 8.60%
SHLD
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYA.DE и SHLD
SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
SPYA.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SPYA.DE
SHLD
Сравнение SPYA.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYA.DE | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.81 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.46 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.25 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.94 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.40 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между SPYA.DE и SHLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA.DE и SHLD
SPYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPYA.DE и SHLD
Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки SHLD в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYA.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -15.06% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -15.06% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -5.82% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -2.58% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.18% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA.DE и SHLD
Текущая волатильность для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) составляет 7.48%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYA.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 9.04% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 18.56% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 25.69% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 20.79% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 20.79% | -1.66% |