PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYA.DE с LKOR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYA.DE с LKOR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYA.DE (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) and LKOR.DE (Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - SPYA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while LKOR.DE tracks the MSCI Korea 20/35. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYA.DE returned 10.77%/yr vs 16.69%/yr for LKOR.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYA.DE charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for LKOR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYA.DE и LKOR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYA.DE показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у LKOR.DE с доходностью 108.92%. За последние 10 лет акции SPYA.DE уступали акциям LKOR.DE по среднегодовой доходности: 10.77% против 16.69% соответственно.

SPYA.DE

1 день
-1.79%
1 месяц
7.19%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.22%
1 год
53.92%
3 года*
22.22%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.77%

LKOR.DE

1 день
-5.01%
1 месяц
16.76%
С начала года
108.92%
6 месяцев
128.25%
1 год
228.86%
3 года*
45.45%
5 лет*
19.86%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYA.DE и LKOR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		32.76%17.77%17.39%3.14%-16.02%1.17%15.21%21.30%-11.35%25.30%
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc		108.92%77.71%-17.75%15.66%-23.88%-0.89%29.98%14.67%-18.27%28.10%

Correlation

The correlation between SPYA.DE and LKOR.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г.

0.71

The correlation between SPYA.DE and LKOR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPYA.DE:
SPYA.DE с ASEASPYA.DE с SPY5.DESPYA.DE с VGWD.DESPYA.DE с SHLDSPYA.DE с EUNJ.DESPYA.DE с IQQK.DESPYA.DE с IQQX.DE
Часто сравнивают с LKOR.DE:
LKOR.DE с EWYLKOR.DE с SPYL.DELKOR.DE с OP6E.DELKOR.DE с DX2S.DELKOR.DE с FLXT.DELKOR.DE с ESGP.DELKOR.DE с FVSJ.DE

Доходность на риск

SPYA.DE vs. LKOR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYA.DE
Ранг доходности на риск SPYA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYA.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYA.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYA.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYA.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LKOR.DE
Ранг доходности на риск LKOR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYA.DE c LKOR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYA.DELKOR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
6.00

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
5.56

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.79

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

10.81

-5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

39.60

-22.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYA.DE vs. LKOR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYA.DE на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа LKOR.DE равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYA.DE и LKOR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYA.DELKOR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

6.00

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPYA.DE и LKOR.DE

Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки LKOR.DE в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и LKOR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYA.DELKOR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-68.29%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-21.02%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-30.36%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-41.19%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-41.81%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-5.31%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-17.52%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.75%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYA.DE и LKOR.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) составляет 8.10%, в то время как у Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKOR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYA.DELKOR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

17.02%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

33.05%

-16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

37.93%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

25.70%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

24.86%

-5.67%

Сравнение комиссий SPYA.DE и LKOR.DE

SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LKOR.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYA.DE и LKOR.DE

Ни SPYA.DE, ни LKOR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYA.DE and LKOR.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LKOR.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LKOR.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SPYA.DE.

SPYA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while LKOR.DE tracks MSCI Korea 20/35. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for SPYA.DE and 0.45% for LKOR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYA.DE и LKOR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор