PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYA.DE с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYA.DE с ASEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).

SPYA.DE и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYA.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYA.DE и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYA.DE и ASEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		6.92%17.77%17.39%3.14%-16.02%1.17%15.21%21.30%-11.35%25.30%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		8.47%5.59%17.06%1.74%11.76%12.49%-15.47%10.79%-3.24%18.46%
Разные валюты инструментов

SPYA.DE торгуется в EUR, в то время как ASEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASEA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYA.DE показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции SPYA.DE превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 8.60% против 6.84% соответственно.

SPYA.DE

1 день
3.50%
1 месяц
-6.27%
С начала года
6.92%
6 месяцев
8.72%
1 год
25.31%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.42%
10 лет*
8.60%

ASEA

1 день
0.67%
1 месяц
-0.12%
С начала года
8.47%
6 месяцев
17.89%
1 год
21.28%
3 года*
10.90%
5 лет*
10.10%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с SPYA.DE:
SPYA.DE с SPY5.DESPYA.DE с VGWD.DESPYA.DE с SHLD
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPI

Сравнение комиссий SPYA.DE и ASEA

SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.

ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Доходность на риск

SPYA.DE vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYA.DE
Ранг доходности на риск SPYA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYA.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYA.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYA.DE c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYA.DEASEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.77

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.61

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

6.82

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYA.DE vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYA.DE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASEA равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYA.DE и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYA.DEASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.22

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.77

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPYA.DE и ASEA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYA.DE и ASEA

SPYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.70%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%

Просадки

Сравнение просадок SPYA.DE и ASEA

Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки ASEA в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и ASEA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYA.DEASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-44.16%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-12.51%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-22.20%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-44.16%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-5.18%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-10.73%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.77%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYA.DE и ASEA

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYA.DEASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.77%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.86%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

17.57%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

13.21%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.01%

+2.12%