Сравнение SPYA.DE с ASEA
SPYA.DE (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SPYA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYA.DE returned 10.77%/yr vs 7.09%/yr for ASEA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPYA.DE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.
Доходность
Сравнение доходности SPYA.DE и ASEA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYA.DE торгуется в EUR, в то время как ASEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASEA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYA.DE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у ASEA с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SPYA.DE превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 10.77% против 7.09% соответственно.
SPYA.DE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 53.92%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.77%
ASEA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам SPYA.DE и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 32.76% | 17.77% | 17.39% | 3.14% | -16.02% | 1.17% | 15.21% | 21.30% | -11.35% | 25.30% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 10.47% | 5.59% | 17.06% | 1.74% | 11.76% | 12.49% | -15.47% | 10.79% | -3.24% | 18.46% |
Correlation
The correlation between SPYA.DE and ASEA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA.DE vs. ASEA — Ранг доходности на риск
SPYA.DE
ASEA
Сравнение SPYA.DE c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYA.DE | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 3.65 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 9.56 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA.DE | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.80 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA.DE и ASEA
Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки ASEA в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и ASEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA.DE | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -39.65% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -6.33% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -21.08% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -21.08% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -39.65% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.41% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -8.55% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.41% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA.DE и ASEA
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA.DE | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 3.05% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 9.88% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 12.86% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 13.31% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 16.98% | +2.21% |
Сравнение комиссий SPYA.DE и ASEA
SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA.DE и ASEA
SPYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.62% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA.DE and ASEA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYA.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYA.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.
SPYA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.55% for SPYA.DE and 0.65% for ASEA.
Подберите оптимальное распределение для SPYA.DE и ASEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор