PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYA.DE с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYA.DE с VGWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE).

SPYA.DE и VGWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYA.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYA.DE и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYA.DE и VGWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		6.92%17.77%17.39%3.14%-16.02%1.17%15.21%21.30%-11.35%3.20%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		6.50%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%25.03%-8.03%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPYA.DE показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у VGWD.DE с доходностью 6.50%.

SPYA.DE

1 день
3.50%
1 месяц
-6.27%
С начала года
6.92%
6 месяцев
8.72%
1 год
25.31%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.42%
10 лет*
8.60%

VGWD.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-2.91%
С начала года
6.50%
6 месяцев
11.58%
1 год
16.66%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с SPYA.DE:
SPYA.DE с ASEASPYA.DE с SPY5.DESPYA.DE с SHLD
Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с SPYVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYDVGWD.DE с SPYW.DE

Сравнение комиссий SPYA.DE и VGWD.DE

SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.

SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

SPYA.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYA.DE
Ранг доходности на риск SPYA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYA.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYA.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYA.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYA.DEVGWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.60

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.75

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

8.83

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYA.DE vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYA.DE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWD.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYA.DE и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYA.DEVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.94

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между SPYA.DE и VGWD.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYA.DE и VGWD.DE

SPYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.63%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SPYA.DE и VGWD.DE

Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и VGWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYA.DEVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-34.57%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-13.31%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-16.86%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-3.21%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-4.11%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.94%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYA.DE и VGWD.DE

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYA.DEVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

3.86%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

7.02%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

13.44%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

11.54%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

14.32%

+4.81%