Сравнение SPYA.DE с IQQX.DE
SPYA.DE (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) and IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SPYA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYA.DE returned 10.77%/yr vs 6.29%/yr for IQQX.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYA.DE charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for IQQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYA.DE и IQQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA.DE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у IQQX.DE с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции SPYA.DE превзошли акции IQQX.DE по среднегодовой доходности: 10.77% против 6.29% соответственно.
SPYA.DE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 53.92%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.77%
IQQX.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам SPYA.DE и IQQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 32.76% | 17.77% | 17.39% | 3.14% | -16.02% | 1.17% | 15.21% | 21.30% | -11.35% | 25.30% |
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.33% | 14.78% | 12.48% | 8.98% | 2.81% | 11.77% | -18.85% | 16.80% | -11.26% | 2.03% |
Correlation
The correlation between SPYA.DE and IQQX.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.59 |
The correlation between SPYA.DE and IQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA.DE vs. IQQX.DE — Ранг доходности на риск
SPYA.DE
IQQX.DE
Сравнение SPYA.DE c IQQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYA.DE | IQQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.57 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 5.55 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 20.94 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 3.10 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA.DE и IQQX.DE
Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки IQQX.DE в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и IQQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -69.45% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -6.18% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -20.28% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -20.28% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -42.78% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -2.62% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -14.55% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.64% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA.DE и IQQX.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 2.93% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 8.61% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 11.06% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 13.01% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 15.75% | +3.44% |
Сравнение комиссий SPYA.DE и IQQX.DE
SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IQQX.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA.DE и IQQX.DE
SPYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.12% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA.DE and IQQX.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYA.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYA.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for IQQX.DE.
SPYA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SPYA.DE and 0.59% for IQQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYA.DE и IQQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор