Сравнение SPY4.DE с SPMD
SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from State Street - SPY4.DE tracks the S&P MidCap 400 while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY4.DE returned 9.95%/yr vs 10.76%/yr for SPMD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY4.DE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности SPY4.DE и SPMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как SPMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY4.DE показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции SPY4.DE уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 9.95% против 10.76% соответственно.
SPY4.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 9.95%
- Всё время*
- 12.22%
SPMD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 18.74%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам SPY4.DE и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 16.24% | -3.63% | 18.67% | 13.23% | -8.82% | 35.58% | 2.35% | 29.20% | -8.77% | 1.67% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 18.74% | -5.31% | 21.43% | 12.98% | -7.74% | 34.10% | 4.10% | 28.02% | -6.14% | 0.97% |
Correlation
The correlation between SPY4.DE and SPMD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г. | 0.66 |
The correlation between SPY4.DE and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY4.DE vs. SPMD — Ранг доходности на риск
SPY4.DE
SPMD
Сравнение SPY4.DE c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY4.DE | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.31 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 11.23 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY4.DE и SPMD
Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки SPMD в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY4.DE | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -50.34% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -7.50% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.11% | -27.51% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -27.51% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -41.55% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.67% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -8.53% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.21% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY4.DE и SPMD
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY4.DE | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.31% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 11.08% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 15.47% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.16% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 21.40% | -1.92% |
Сравнение комиссий SPY4.DE и SPMD
SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY4.DE и SPMD
SPY4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY4.DE and SPMD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for SPY4.DE.
SPY4.DE tracks S&P MidCap 400, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.30% for SPY4.DE and 0.03% for SPMD.
Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор