PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY4.DE с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY4.DE с SPMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from State Street - SPY4.DE tracks the S&P MidCap 400 while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY4.DE returned 10.43%/yr vs 11.00%/yr for SPMD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY4.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности SPY4.DE и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как SPMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY4.DE показывает доходность 14.09%, а SPMD немного выше – 14.53%. За последние 10 лет акции SPY4.DE уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.00% соответственно.

SPY4.DE

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.49%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.43%

SPMD

1 день
-1.15%
1 месяц
1.07%
С начала года
14.53%
6 месяцев
13.16%
1 год
23.09%
3 года*
12.30%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY4.DE и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		14.09%-3.63%18.67%13.23%-8.82%35.58%2.35%29.19%-8.75%1.67%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.53%-5.31%21.43%12.98%-7.74%34.10%4.10%28.02%-6.14%0.97%

Correlation

The correlation between SPY4.DE and SPMD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.66

The correlation between SPY4.DE and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с VOOSPY4.DE с IJHSPY4.DE с GLD
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

SPY4.DE vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY4.DE c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY4.DESPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.50

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.13

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.09

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

10.50

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY4.DE vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY4.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY4.DE и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY4.DESPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SPY4.DE и SPMD

Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что меньше максимальной просадки SPMD в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY4.DESPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.72%

-52.02%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-7.50%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.11%

-27.51%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-27.51%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-41.55%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-8.87%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.20%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY4.DE и SPMD

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 3.51% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY4.DESPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.59%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.02%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

15.42%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

19.24%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.41%

-1.91%

Сравнение комиссий SPY4.DE и SPMD

SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY4.DE и SPMD

SPY4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.25%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY4.DE and SPMD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SPY4.DE.

SPY4.DE tracks S&P MidCap 400, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.30% for SPY4.DE and 0.05% for SPMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор