PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с SPYQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с SPYQ

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ).

SPY и SPYQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и SPYQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью -8.87%.

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
31.28%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

SPYQ

1 день
0.14%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-6.50%
1 год
59.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и SPYQ

2026 (YTD)20252024
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%3.42%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		-8.87%26.22%4.76%

Корреляция

Корреляция между SPY и SPYQ составляет 0.99 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий SPY и SPYQ

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.

SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SSOSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VTISPYQ с VOO

Доходность на риск

SPY vs. SPYQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c SPYQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYSPYQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.68

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.17

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

5.21

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. SPYQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SPYQ равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SPYQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYSPYQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPY и SPYQ

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPYQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYSPYQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-35.88%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-18.70%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-12.07%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-5.25%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.38%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SPYQ

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.28%, в то время как у Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYSPYQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

11.07%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

19.42%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

38.66%

-19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

35.73%

-18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

35.73%

-17.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SPYQ

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SPYQ в 0.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.18%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%