PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с RSPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

SPY и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 14.06% против 18.08% соответственно.

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий SPY и RSPT

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPY vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.82

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.33

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

9.43

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между SPY и RSPT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и RSPT

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SPY и RSPT

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-58.91%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-14.90%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-32.49%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.67%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.79%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.97%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.68%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и RSPT

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.37%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

17.01%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

27.20%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

23.82%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

23.59%

-5.67%