PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с NXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с NXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while NXT (Nextracker Inc) is a stock. Over the past 3 years, RSPT returned 33.71%/yr vs 53.16%/yr for NXT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 47.30%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 68.14%.

RSPT

1 день
-0.76%
1 месяц
22.88%
С начала года
47.30%
6 месяцев
46.37%
1 год
75.62%
3 года*
33.71%
5 лет*
19.46%
10 лет*
22.48%

NXT

1 день
-3.78%
1 месяц
25.26%
С начала года
68.14%
6 месяцев
68.59%
1 год
152.62%
3 года*
53.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и NXT

2026 (YTD)202520242023
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		47.30%22.15%15.16%20.73%
NXT
Nextracker Inc		68.14%138.46%-22.03%53.81%

Correlation

The correlation between RSPT and NXT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Nextracker Inc

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с RSPE
Часто сравнивают с NXT:
NXT с ARRYNXT с FSLRNXT с ENPHNXT с GFFNXT с SPUUNXT с NVMINXT с SPY

Доходность на риск

RSPT vs. NXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг доходности на риск NXT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
2.42

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.93

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.12

6.60

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

14.05

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. NXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа NXT равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.42

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.01

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RSPT и NXT

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и NXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-48.61%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-23.27%

+12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-48.61%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-6.35%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-15.33%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

10.91%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и NXT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 7.02%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 24.47%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

24.47%

-17.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

47.05%

-29.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

63.65%

-42.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

60.29%

-36.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

60.29%

-36.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и NXT

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.25%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and NXT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXT has higher volatility (24.47%) compared to RSPT (7.02%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs NXT's -48.61%.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и NXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор