PortfoliosLab logo
Сравнение RSPT с NXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPT и NXT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RSPT и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.38%
41.64%
RSPT
NXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPT:

0.17

NXT:

-0.02

Коэф-т Сортино

RSPT:

0.42

NXT:

0.45

Коэф-т Омега

RSPT:

1.06

NXT:

1.05

Коэф-т Кальмара

RSPT:

0.17

NXT:

-0.03

Коэф-т Мартина

RSPT:

0.61

NXT:

-0.05

Индекс Язвы

RSPT:

7.44%

NXT:

30.62%

Дневная вол-ть

RSPT:

27.36%

NXT:

59.36%

Макс. просадка

RSPT:

-58.91%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

RSPT:

-14.89%

NXT:

-29.14%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 17.57%.


RSPT

С начала года

-8.38%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-8.66%

1 год

2.64%

5 лет

14.65%

10 лет

14.99%

NXT

С начала года

17.57%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

37.14%

1 год

-1.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPT и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPT
Ранг риск-скорректированной доходности RSPT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPT c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPT: 0.10
NXT: -0.02
Коэффициент Сортино RSPT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPT: 0.33
NXT: 0.45
Коэффициент Омега RSPT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSPT: 1.04
NXT: 1.05
Коэффициент Кальмара RSPT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPT: 0.10
NXT: -0.03
Коэффициент Мартина RSPT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPT: 0.35
NXT: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа NXT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.02
RSPT
NXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и NXT

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.48%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%
NXT
Nextracker Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и NXT

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
-29.14%
RSPT
NXT

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и NXT

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
15.93%
RSPT
NXT